Short Squeeze Trading System

Short Squeeze O que é um Short Squeeze Uma situação em que um estoque fortemente shorted ou mercadoria move-se fortemente mais alto, forçando mais vendedores curtos para fechar suas posições curtas e adicionando à pressão ascendente sobre o estoque. Um aperto curto implica que os vendedores curtos estão sendo espremidos fora de suas posições curtas, geralmente em uma perda. Um aperto curto é geralmente desencadeada por um desenvolvimento positivo que sugere que o estoque pode estar embarcando em uma reviravolta. Embora a reviravolta nas fortunas de ações só pode revelar-se temporária, poucos vendedores de curto pode dar ao luxo de risco perdas de fugitivo em suas posições curtas e pode preferir fechá-los, mesmo que isso signifique uma perda substancial. BREAKING DOWN Short Squeeze Se uma ação começa a subir rapidamente, a tendência pode continuar a aumentar porque os vendedores curtos provavelmente vai querer sair. Por exemplo, se um estoque sobe 15 em um dia, aqueles com posições curtas podem ser forçados a liquidar e cobrir sua posição comprando o estoque. Se vendedores curtos o suficiente comprar de volta o estoque, o preço é empurrado ainda maior. Duas medidas úteis para identificar estoques em risco de um aperto curto são (a) juros curtos e (b) juros curtos. Interesse curto refere-se ao número total de ações vendidas curtas como uma porcentagem do total de ações em circulação, enquanto a taxa de curto prazo (SIR) é o número total de ações vendidas curtas dividido pelo volume médio diário de negociação de ações. Como exemplo, considere uma empresa de biotecnologia hipotética, Medico, que tem um candidato a droga em ensaios clínicos avançados como um tratamento para o câncer de pele. Há um considerável ceticismo entre os investidores sobre se este candidato a droga vai realmente funcionar, e como resultado, 5 milhões de ações Medico foram vendidos a descoberto de seus 25 milhões de ações em circulação. Interesse curto em Medico é, portanto, 20, e com volume de negociação diária com média de 1 milhão de ações, o SIR é 5. O SIR significa que levaria 5 dias para vendedores curtos para comprar de volta todas as ações Medico que foram vendidos curto. Suponha que por causa do grande interesse curto, Medico tinha diminuído de 15 há alguns meses para 5 pouco antes da liberação dos resultados do ensaio clínico. Quando os resultados são anunciados, eles indicam que Medicos droga candidato funciona melhor do que o esperado como um tratamento para o câncer de pele. As ações da Medicos vão desabar na notícia, talvez para 8 ou mais, como os especuladores comprar o estoque e vendedores de curto se esforçam para cobrir suas posições curtas. Um curto aperto em Medico está agora em, e pode dirigi-lo muito mais elevado devido à pressão de compra maciça. Os investidores de contrapartida buscam ações com forte interesse curto especificamente por causa de um risco de curto-aperto. Estes investidores podem acumular posições longas em um estoque fortemente curto, se eles acreditam que suas chances de sucesso são significativamente maiores do que acreditava por aqueles que são bearish nele. A recompensa de risco-recompensa para uma negociação de ações fortemente curto-circuito no baixo dígito único é bastante favorável para investidores contrários com posições longas. Seu risco é limitado ao preço pago por ele, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. Isso é diametralmente oposto ao perfil de risco-recompensa do vendedor a descoberto, que suporta o risco de perdas teoricamente ilimitadas, se o estoque picos mais elevados em um aperto curto. Bollinger Bandas Estratégia 8211 Como trocar o aperto O aperto é um Bollinger bandas estratégia Você Preciso Saber Hoje I8217m vai discutir um grande Bollinger Bands Estratégia. Sobre os anos I8217ve visto muitas estratégias negociando vêm e vão. O que normalmente acontece é uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas do mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições de mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas atuais condições de mercado. Quando John Bollinger apresentou a estratégia Bollinger Bands há mais de 20 anos, eu era cético em relação à sua longevidade. Eu pensei que iria durar um curto período de tempo e iria desaparecer no pôr do sol como a maioria das estratégias comerciais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bandas Bollinger tornou-se um dos mais confiados em indicadores técnicos que nunca foi criado O que são bandas de Bollinger Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com Bands Bollinger é um simples indicador. Você começa com a média simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas dinamicamente se estreitam e se ampliam com base nas mudanças de ação do preço do dia a dia. O contrato de bandas e expandir com base em mudanças diárias em volatilidade A Bold-Largura de banda Bollinger There8217s um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não sabem sobre. It8217s realmente parte de Bandas Bollinger, mas desde que as Bandas Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico não há lugar lógico para colocar este indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor de banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width fornece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A faixa de largura é parte do indicador Bollinger Band Uma estratégia de Bollinger bandas Tenho a minha atenção I8217ve usado as bandas Bollinger muitas maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Um Bollinger Bands Estratégia que eu uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. É uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na idéia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta geralmente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a ter tendências fortes em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo uma baixa de 6 meses. Ele não importa o que o número real é porque it8217s relativo apenas para o mercado que você está olhando para o comércio e nada mais. Neste exemplo, você pode ver as ações da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque está mal se movendo no momento em que a faixa de 6 meses é atingida. Este é o momento de começar a olhar para os mercados, porque 6 meses de baixa Largura de banda níveis normalmente precedem fortes movimentos direcionais. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como as ações da IBM rompe fora da faixa de Bollinger superior imediatamente após o nível de faixa de largura de estoque atingiu 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e um que você deve começar a prestar atenção para fora para em uma base diária. A faixa de 6 meses de largura baixa é um grande indicador que precede impulso direcional forte. Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque se rompe fora da faixa superior. Este é o tipo de set ups que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para Squeeze set ups. Apple alcança a leitura de largura de banda mais baixa em 6 meses Observe como a Largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque começará geralmente mover mais altamente dentro de alguns dias da baixa da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a subir depois de 6 meses de largura de banda Low Coisas para manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e mais eficaz para medir a volatilidade do mercado, expansão e contração. Lembre-se sempre que os mercados passam por ciclos diferentes e uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão ea volatilidade começa a subir mais uma vez. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior treinador mercado GeeksNew estratégia de curto cobertura squeeze Alguns anos atrás, você poderia ter emprestado ações de seu corretor sem incorrer em quaisquer taxas. No entanto, isso mudou. No atual ambiente de baixa taxa de juros, corretoras estão ganhando menos renda de juros de seus clientes ociosos dinheiro. Eles tinham que virar em outro lugar para compensar o déficit de receita. Eles o encontraram com um novo modelo de negócios para empréstimos de ações. Eles agora estão cobrando seus clientes taxas de juros para emprestar estoques para curto. Você pode aproveitar esta nova mudança estrutural usando esta estratégia de compressão de cobertura curta. Empresas de corretagem estão cobrando seus clientes taxa de juros para pagamentos de empréstimos de ações. Não há regulamentação para esta prática e pode levar a abusos. Este é um segmento opaco da indústria de corretagem e muito poucos jornalistas estão cientes desta prática. Portanto, não é amplamente conhecido do público em geral e você pode usar isso para sua vantagem. Aqui estão os pontos salientes desta prática da indústria de corretagem: Não há limite sobre a taxa de juros. Não há regulação de usura aqui. Eles podem cobrar taxa de juros extremamente alta. Taxas que até mesmo fazem os tubarões de empréstimo locais invejosos. Você não sabe a taxa de juros real antes de emprestar as ações. As empresas de corretagem determinam a taxa de juros depois de emprestar as ações. A taxa de juros é então cobrada contra você retroativamente. Eles podem aumentar a taxa de juros a qualquer momento sem aviso prévio. Torna-se efetivamente imediata e retroativa. Usando os três temas estruturais acima, você pode manchar estoques que estão maduros para o aperto curto. Primeiro, você deseja verificar os gráficos onde os estoques foram subindo e estão paralisando logo abaixo de seu nível de resistência. Quando os comerciantes vêem isso, eles serão tentados a curto o estoque. Tome nota da taxa de juros que vai custar para emprestar as ações. Alguns corretores irá fornecer-lhe um custo diário estimado para empréstimos de ações. Quando você vê um salto súbito na taxa de juros em empréstimos dessas ações e os gaps de ações até o comércio acima do seu nível de resistência anterior, você tem um aperto curto em andamento. Este é o seu sinal para estar comprando as ações. O short squeeze geralmente duram de 2 a 3 dias. Vai levar um par de dias para os comerciantes que estão presos curto para perceber que eles não podem manter a sua posição curta. Eles receberão adesivo choque quando eles vêem as taxas de taxa de juros ultrajante para empréstimos as ações. Aqui estão alguns exemplos de custos de Taxa de Juro Outrageous para empréstimos de ações: Short Squeeze 8211 Desequilíbrio de Oferta e Demanda Definição de Short Squeeze Um aperto curto é um resultado direto da falta de oferta e demanda em uma segurança. O efeito resultante do aperto é um acentuado rali no preço da segurança. O que provoca um aperto curto Apertos curtos podem ocorrer em qualquer período de tempo de negociação. No entanto, os apertos de curto mais poderosos ocorrem após uma segurança tem sido em uma tendência de baixa estendida. À medida que a segurança se move para baixo, os comerciantes usam cada salto de gato morto como uma oportunidade para adicionar a suas posições curtas. Ao longo do tempo, como o número de comerciantes curtos continua a aumentar, não se desenvolve um desequilíbrio de oferta e demanda. Chega um ponto onde há uma falta de oferta devido à venda constante. Isso leva a algumas compras iniciais e devido à grande quantidade de ações em circulação que são curtos, ele leva a cobertura curta que gera o aperto. Lucrar com um aperto curto A fim lucrar de um aperto, requer um toque da sorte e de muita habilidade. Os comerciantes irão verificar os dias para cobrir um estoque (que é lançado pelo Nasdaq bi-semanal) e assumir que se a proporção de ações curtas é realmente alto, então o estoque é uma boa compra. Isso não poderia ser a coisa mais distante da verdade. O número de ações curtas é alto por uma razão que o estoque está claramente abaixo do desempenho do mercado. Uma abordagem melhor é esperar por um estoque para se aproximar de um nível de suporte multi-ano, ou ter um evento de volume climático. Isso pode gerar o poder de compra de curto prazo necessário para iniciar um curto aperto em um tal estoque. Short Squeeze Charting Exemplo O exemplo de gráfico abaixo é a partir do estoque Lehman Brothers a partir da primavera de 08. Observe como o estoque tinha um acentuado vender até 20, apenas para desencadear um aperto curto que disparou o estoque de volta até 50 em 2 de negociação Sessões.